Prohor je rođen u prvoj polovini 11. veka od pobožnih roditelja, Jovana i Ane, u okolini Ovčeg polja.
Po Žitiju, Prohor je rano izučio knjižne mudrosti i u svemu bio bolji od svojih vršnjaka. U duhovnom ushićenju on odlazi u pešteru Nagoričinsku, istočno od Kumanova, blizu današnjeg manastira Staro Nagoričino, gde sreće lovca Diogena.
Prohor mu proreče da će postati car i reče mu: seti se i mene kad postaneš car. To se i obistinilo - Diogen posta vizantijski vladar Roman IV Diogen (1067-1071).
Žitije dalje kazuje da se pustinožitelj Prohor podvizavao trideset godina u planini Kozjak (južno od Vranja), u jednoj maloj pećini. Tu se i predstavi posle šezdeset i dve godine isposničkog života.
Posle trideset godina prepodobni Prohor se u snu javi caru Diogenu i opomenu ga rečima:
„Zašto, Diogene, zaboravi svoje pređašnje haljine i mene starca? Postaraj se da mi podigneš makar mali hram“.
Cara obuze strah i sa patrijarhom i pratnjom pođe u Žegligovski kraj u Nagoričino da traži starca Prohora. Pošto ga tu ne nađe, pređe u planinu Kozjak. Posle mnogo dana traženja pronađoše pećinu i u njoj mošti prepodobnog Prohora.
Na tom mestu car podiže crkvu u slavu Svetoga apostola Luke, a desno od reke Pčinje sagradi hram posvećen prepodobnom Prohoru. U tome hramu, sa desne strane oltara, položiše svete mošti Prepodobnoga; iz njih poteče sveto miro. Deo moštiju car je odneo u Carigrad, jedan deo dospeo je docnije u Ljubostinju, a ostali deo i danas se nalazi u manastiru Svetog Prohora Pčinjskog pod planinom Kozjak.
O prepodobnom Prohoru Pčinjskom, čije mošti i danas počivaju u njegovom manastiru i toče miro, sačuvana su mnoga pisana svedočanstva, posebno o njegovim čudotvornim moštima. Pravoslavna Crkva ovoga sveca slavi 1. novembra, odnosno 19. oktobra po starom kalendaru.